来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2021-04-29 20:14
这道题的解答公式里 10%/10% 是什么意思
查看更多
追逐流星雨的狮子座
提问
57
上次登录
1737天前
查看更多
追逐流星雨的狮子座
提问
57
上次登录
1737天前
Ben 2021-04-30 09:58
致精进的你:
同学你好，这道题你可以看作是两个股票资产超额收益率之间做回归，即股票A与股票B之间的相关性分析。具体参考下图。只不过这道题股票A和股票B属于联合正态分布，该知识点属于数量中Measuring Retures,Volatility and Correlation章节，只不过这道题的边际正态分布均值和方差数值都一样，此处具有迷惑性。该知识点与第一章风险管理基础中的单因素模型（此模型中的无风险收益率相当于改题目中的E(A)/E(B)）比较相似。具体参考图片
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
