来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2021-04-29 13:36
老师 麻烦解释一下bcd为什么错
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Ben 2021-04-29 16:29
致精进的你:
同学你好，B选项错在CML 线应该是连接无风险资产和有效前沿相切的点连成的直线，这个切点肯定不是最小方差点，跟贝塔也没关系。C选项错在最小厌恶风险偏好的投资者其最优投资点也是效用曲线与有效前沿相切的点而并非是有效前沿上最小方差的点。D选项错在其描述的其实是SML线，即个体投资者的最优组合是基于风险资产和无风险资产的组合，而不仅仅是风险资产。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
