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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 8.相关性分析 2021-04-28 20:06
老师前面有解析说Unconditional heteroskedasticity never impacts statistical inference or parameter accuracy 这里怎么又说异方差影响t统计准确性
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1719天前

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Ben    2021-04-29 14:34

致精进的你:

同学你好,我们一般说的异方差指的都是条件异方差,即残差项的方差随自变量的变化而变化,异方差会导致t检验统计量过大或过小从而影响假设检验。而无条件异方差指的是残差项的方差跟自变量没有关系,自然就不会影响检验统计量,另外无条件异方差并非考点,了解即可。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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