来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-04-28 14:23
为什么欧式实值看跌期权的theta大于0
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Ben 2021-04-29 10:36
致精进的你:
同学你好，θ通常小于0，但对于deep in the money的欧式看跌期权，theta是大于零的，Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化 按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示，以提醒期权持有者，时间是敌人。对于期权头寸来说，期权多头的theta为负值，期权空头的theta为正值。负theta意味着头寸随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说，Theta为负数表示每天都在损失时间价值；正的Theta 意味着时间的流失对你的头寸有利。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
