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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-04-28 09:59
请问老师modified duration到底是正数还是负数呢?这两道题一道用了负数,一道又没用
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JiayuChen0523@outlook.com

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1401天前

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Ben    2021-04-29 09:52

致精进的你:

同学你好,正常情况下,计算公式中的久期是需要加负号的,第二道题没有加负号是因为题干中直接问的就是当利率上升某个基点时,债券价值下降多少,已经考虑了方向性,所以计算时就不用再加负号了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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