来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-04-27 22:10
为什么选A不选B
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liuxuyao 2021-04-28 09:15
致精进的你:
同学，A选项意思是使用更高的置信水平会使回测结果不准确，是正确的哈，使用的置信水平越高，exception越小，有可能为0，无法与实际的exception相比较，所以回测使用的置信水平过于高的话是不利于结果判断的；B选项要看回测模型置信水平的选择以及VAR模型本身来决定
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
