来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2021-04-27 20:23
第九十
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Ben 2021-04-28 10:29
致精进的你:
同学你好，key rate 01“s指的是当关键利率变动一个基点时债券价格的变动量，所以A错，而forward-bucket"s 01s指的是某一局部（比如2-5年）区间的远期利率向上移动一个基点而所有其他区间的远期利率保持不变，此时计算出的远期基点价值（即债券价格变动量）即为局部的远期基点价值，而C选项说的是所有的forward-bucket"s 01s之和，所以其就等于整个区间远期利率曲线的移动一个基点的远期基点价值，所以C选项是对的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
