融跃教育

来自:FRM > 二级 > 电脑版 > Unit2 2021-04-23 15:28
请问1.0274不是Tbond的DV01嘛,为什么和hedge instrument的value相乘得到调整后的Fave value of TIPS
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1485天前

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liuxuyao    2021-04-23 16:59

致精进的你:

同学,1.0274不是DV01哈,1.0274表示实际利率变动一个基点,名义利率变动1.0274个基点,为了使得债券头寸在利率变动时的变动与对冲工具TIPS在利率变动时的变动完全对冲,也就是如图所示

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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