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来自:FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2021-04-23 10:46
CDSspread的计算公式是什么?哪一章有讲到?改题中老师解答说要先计算buyer付出的钱,但为什么这部分钱还要加上违约情况下?违约不是只收钱吗?
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1505天前

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liuxuyao    2021-04-23 14:23

致精进的你:

同学,如图所示哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12021-04-25 18:32

所以buyer现金流中乘以的0.5是因为赔付正好发生在0.5年,而不是LGD等于0.5,对吧?

回答2021-04-26 11:17

对的同学

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