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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-04-22 20:17

我觉得d选项有问题在其他条件相同情况下dv01与md同变化而r与md反向 r越高 md越低 dv01越低为什么c比a的dv01大

134****8899

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1215天前

全部回复(1)

Ben 2021-04-23 14:57

致精进的你:

同学你好，视频中老师提到了这一点，单从DV01的计算公式:修正久期*P*0.01%，主要取决于修正久期的大小和价格P，票息与修正久期成反比，与价格成正比，但是一般情况下票息对价格的影响大于对久期的影响，所以，相对而言，票息率越高的债券其DV01越大。如果要更精确一点的结论，就是视频中老师进一步推导出来的结论，折现现金流越大（即票息率越大）的债券其DV01越大。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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