来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2021-04-19 09:06
这题选项的解释
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Ben 2021-04-19 11:23
致精进的你:
同学你好，这道题考察的是关于白噪音的检验，使用的是BPQ统计量，该统计量服从卡方分布，所以C对； 原假设是：该时间序列是存在白噪音（即任意阶数的自相关系数ACF都同时等于0），所以A对；但我们显然不可能检验所有滞后阶数的 ACF是否都同时为0，只能选取m阶进行判断，这个m不能太大也不能太小，可以证明应该选择在根号T附近，所以D对。 B选项说的是单位根检验，主要用于时间序列是否平稳性进行检验，跟本题无关。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
