来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-04-18 18:27
老师可以解释下这个公式吗？
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Lorien
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1548天前
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liuxuyao 2021-04-19 10:37
致精进的你:
同学，DV01表示的是利率变动一个基点所对应价格的变动，使用对冲头寸来降低利率风险，就是通过构建一个DV01为0的投资组合来实现，对冲比例就是需要对冲的头寸的DV01除以对冲工具的DV01，也就是这个公式所示，在估值与风险模型中有学习哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-04-19 20:07
那ddp和ddf分别指？
回答2021-04-20 09:38
同学，指的是投资组合和对冲工具的dollar duration哈
