融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management >  and Arbitrage >  Discounting > Pricing Conventions >  and Arbitrage-2 >  Discounting > Pricing Conventions 2019-11-01 21:53
这题为什么不能用第一个和第二个去计算DV01,算出来与答案不一样。’
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376天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-04 10:15

致精进的你:

肯定会不太一样啊,因为利率与价格之间的关系是曲线不是直线。为什么不用第一个和第二个来计算DV01,你看下面的图,你要计算A点的斜率,最接近的应该是BC呢,还是红色的线呢。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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