来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-04-13 21:25
第ⅠⅠ个实值的看涨期权难道不比虚值的看跌期权更贵些吗？为什么第二个是错的呢？
查看更多
178****6119
提问
148
上次登录
1568天前
查看更多
178****6119
提问
148
上次登录
1568天前
liuxuyao 2021-04-14 09:17
致精进的你:
同学，从equity option的波动率微笑曲线可以看出，在其他条件一致的情况下，实值的看涨期权和虚值的看跌期权波动率是相同的哈，所以价值也是相同的
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
