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来自:FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2021-04-13 16:20
请问这道题upward-sloping term structure, the fixed payer has greater credit exposure,是因为利率上升,BNP收浮动,所以有更大的风险敞口吗?谢谢
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Victoria

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1229天前

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liuxuyao    2021-04-13 16:42

致精进的你:

对的同学,因为BNP收浮动,所以当利率变动时候收的款项发生波动,因为是upward-sloping term structure,所以要收的钱增加,导致风险敞口增加

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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