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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 16.债券定价和估值 2021-04-10 21:55
问题1:1,2选项有什么不一样呢呢? 问题2:Convexity grows proportionately with the maturity of the bond.为什么这个答案不对?cov 和 t正比?
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匿名

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1716天前

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Ben    2021-04-12 10:36

致精进的你:

同学你好,问题1:选项1跟选项2的差别在于选项1的期限是10年,而选项2说的是久期是10年,因为两个债券都不是零息债,所以期限为10年的久期小于10年。 问题2:虽然凸度和久期一样都是跟时间呈正相关,但不意味着凸度和时间是同比例增加,并非线性关系。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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