来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 16.债券定价和估值 2021-04-10 14:11
麻烦老师写一下具体的计算过程
之前老师写的计算过程没看懂
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1536天前
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liuxuyao 2021-04-10 15:44
致精进的你:
同学，计算过程如下哈，假设债券A的weight为X，则要满足A和C组合的Duration与B相同，有以下公式： 4.7060X+14.9120（1-X）=8.1755；求得，X=66%； 则the convexity of portfolio=66%×25.16+34%×331.73=16.61+112.79=129.40。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
