来自：FRM > 二级 > 市场风险 2021-04-10 14:02
请问B选项， 如果用volatility weighting, volatility越大，assign的weight应该越多，所以总的VaR应该变大吧？
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573天前
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liuxuyao 2021-04-10 15:32
致精进的你:
同学，在volatility weighting方法中，是对最新的也就是当前的波动率敏感，新的VAR和ES有可能比以往的都大
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
