来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2021-04-09 19:18
怎么算的
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1017天前
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Ben 2021-04-10 09:27
致精进的你:
同学你好，这道题考察的是用delta-gamma法计算期权的VaR值，具体计算过程是100000×2-1/2×50000×2^2=100000
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
