来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-04-08 22:35
套期保值的最优期货合约份数的公式N=βs×fQ×s÷Qf×f 这个公式的每个字母表示什么?
查看更多
774898071@qq.com
提问
6
上次登录
1513天前
查看更多
774898071@qq.com
提问
6
上次登录
1513天前
Ben 2021-04-09 10:25
致精进的你:
同学你好，你写的这个公式有点问题：应该是N=β*Vp/Vf，β就是最小方差对冲比率，也就是现货价格变动对期货价格变动做回归的直线斜率；Vp=被对冲组合的价值，Vf指的是对冲工具（一般是期货）的价值。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
