来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-04-08 18:07
算看跌期权价值
用二叉树算出来
2.6×39%再折现结果是0.974 为什么跟答案不一样
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1215天前
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Ben 2021-04-09 10:00
致精进的你:
同学你好，你算的结果0.974跟答案0.98很接近，如果过程跟答案没区别的话，就是没有问题的。如果还有异议，可以把你的计算过程拍照发下。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-04-09 11:13
两种方法算出来结果不一样
回答2021-04-09 13:41
2.6是从哪里来的，你这样的计算过程理由是什么，视频中老师讲的有什么问题吗，如果没问题，按照视频中讲的理解即可。
追问22021-04-09 15:17
视频中说了呀 算期权价值种方法 第一种二叉树 第二种平价公式 我用了第一种方法去计算这个看跌期权的价值 答案和第二种算法不一样
回答2021-04-10 09:10
这道题没有用两种方法计算，而是用了两个步骤，第一个步骤是通过二叉树计算看涨期权的价值，第二个步骤是通过期权平价公式计算看跌期权的价值。
追问32021-04-12 20:02
对于第二问 我们有2中算法去计算 这是视频中的原话 在二叉树模型第46分48秒的时候 你去看看吧 第一种算法也就是用二叉树算出来答案有偏差 视频中只让我们自己算 但直接给了第二种算法的答案
回答2021-04-13 09:26
同学你好，你算的第一种方法没有问题，用二叉树算出的put价值是0.9742，用期权平价公式算出put价值是0.9757，不用纠结这个结果，考试是选择题，选一个答案比较接近的即可。
追问42021-04-15 15:13
好的谢谢
回答2021-04-16 08:40
加油
