来自：FRM > 二级 > 市场风险 2021-04-06 17:15
老师您好，可以解释一下这题吗？
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liuxuyao 2021-04-08 10:59
致精进的你:
同学，第一句话意思是由于同时违约的情况非常罕见，因此很难估计违约的相关性。是一个潜在问题哈；第二句话意思是信用评级系统的验证是困难的，因为违约是罕见的。也是一个问题；第三句话意思是使用copula来估计违约相关性忽略了厚尾，是错误的说法，因为copula在估计违约相关性方面表现出了良好的前景，因为它们可能包含厚尾等特征；第四句话意思是操作风险损失可能难以分类，这也是实际面临的一个问题。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
