来自：FRM > 二级 > 市场风险 2021-04-06 14:26
关于VaR的置信区间计算，不理解为啥是用q(quantile value)?这个不是只和VaR的α相关吗？用不到return吗
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187****8911
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1950天前
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liuxuyao 2021-04-06 15:28
致精进的你:
同学，这里对于VaR的置信区间计算公式中，q指的是均值，与之前学过的置信区间计算是一样的，也就是μ±z*σ
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
