来自：FRM > 二级 > 市场风险 2021-04-06 13:11
这题第一个和第二个选项麻烦解释下。
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liuxuyao 2021-04-06 14:12
致精进的你:
同学，题干中说整个公司股票波动率曲线是skew，也就是左高右低，对应的股票价格分布应该是左偏且尖峰，所以A选项最后的说法是错误的哈；对于相同的期限，an in-the-money call ( ITM call ) option 和an out-of-the-money put ( OTM put ) option的波动率是一样的哈，从而价格也是一样的
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
