来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2021-04-01 15:20
能讲解一下这道题吗
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1658天前
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1658天前
Ben 2021-04-02 16:54
致精进的你:
同学你好，建议直接用delta-normal法计算，VaR（一天99%call）=D*VaR（Index）=0.5*（10*2200*2.33*2.05%）2200*10就是标的资产的价值，乘以delta0.5，套入公式即可
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
