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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-03-31 21:08
请问老师这道题怎么理解呢？这个公式里的标准差是单个loan的标准差吗（也就是说假设组合里所有的loan的标准差都一样？）
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JiayuChen0523@outlook.com

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1402天前

全部回复(2)

Ben    2021-04-01 15:56

致精进的你:

同学你好，这个公式里面的标准差是单个资产的标准差，因为组合中的每个资产都是等权重（指的是单个资产的价值比上组合的总价值）的，所以随着资产数量的增加，加上组合风险分散化的效果，每个资产的风险（体现为方差）组合贡献比会逐渐下降。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2021-04-01 15:58

同学你好，这个公式里面的标准差是单个资产的标准差，因为组合中的每个资产都是等权重（指的是单个资产的价值比上组合的总价值）的，所以随着资产数量的增加，加上组合风险分散化的效果，每个资产的风险（体现为方差）组合贡献比会逐渐下降。

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