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来自:FRM > 一级 > 估值与风险模型 2021-03-31 09:21
答案不是很看得懂,麻烦老师解答一下这两题,谢谢(尤其是第一张图的PVBP和图表,以及第二张图的autocorrelation)
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JiayuChen0523@outlook.com

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1402天前

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Ben    2021-04-01 10:55

致精进的你:

同学你好,第一道题的计算过程参考图片1,第二道考察的是假设资产每天的价格不是相互独立时VaR的计算,因为不独立,所以不能直接用平方根法则,具体解法参考图片2理解。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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