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来自：FRM > 二级 > 市场风险 2021-03-29 19:54

a和d在这个过程中有吗？可以举例吗。

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157****0328

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621天前

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liuxuyao 2021-03-31 15:48

致精进的你:

同学，对于投资组合价值、标准差、均值的估计是求VAR的必要步骤哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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RM2级市场风险关于相关性的讲解，有图说， risky bond 和CDS seller相关性越大，则CDS spread 也就是保费越小。我认为，此处讲得不对。 bond 违约概率大，此前提下，如果相关性大，则导致保险公司违约概率同步上升，这样导致出险概率上升，有更多的可能性保单会被索赔。所以，相关性越大，则保费应该越贵。越容易出险的产品，应该收取更多的保费。
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