融跃教育

来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 11.期权 2021-03-29 05:29
在26题视频解说里, eur put 的min 计算是max (ke^(-rt) - s0, 0)。这题的解说是eur put min 一定是0. 那是不是代表 ke^(-rt) - s0 是恒小于零?
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1716天前

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融跃FRM答疑老师    2021-03-29 10:44

致精进的你:

这道题的下限之所以是0,是因为执行价格高于执行价格了,所以看跌期权不会行权。按照max (ke^(-rt) - s0, 0),也应该是取0的呀,因为执行价格是40,而标的资产的价格是50,你可以倒推一下,基本上ke^(-rt) - s0不会大于0.

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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