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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products > Using Futures for Hedging > Using Futures for Hedging-2 2019-10-31 19:04
老师请问这题怎么做?
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Zoeyhu

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1549天前

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范老师    2019-11-01 11:52

致精进的你:

同学,这个题目主要考察债券复制,用bond A和bond B这两个债券现金流来模拟 Bond C债券;算出来会发现,C债券价格是偏低了,所以是低估,买入债券C,卖出A和B进行套利;过程参考下图

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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