融跃教育

来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2021-03-27 01:13
请问为什么不能用s算出未来应该的f,然后在于现在以为的f做差值 *100. 也就是 (110*(e^4%*5/12) - 105) *100 = (111.8-105) * 100 = 684
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1716天前

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融跃FRM答疑老师    2021-03-29 09:29

致精进的你:

你算得的是在5个月到期的时候能获得的收益,但是考虑future的价值的时候,应该考虑的是零时刻的,所以你缺少了一个按照无风险利率折现的过程。110-105*e^4%*5/12

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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