来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 3.资产组合理论 2021-03-21 12:57
這一題為什麼是a？beta不是應該是 該資產收益與市場組合收益的Covariance / 市場組合的方差 嗎？
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1720天前
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liuxuyao 2021-03-21 23:31
致精进的你:
同学，系统风险的度量是贝塔，A选项意思是贝塔与（证券收益率与市场投资组合收益率的协方差）成正比，在列出的公式中，贝塔确实与（证券收益率与市场投资组合收益率的协方差）成正比
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
