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来自:FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2021-03-19 21:05
老师,请问下,根据公式,这道题为什么没有加上LAST TRADING DAY 的VAR呢,谢谢
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Victoria

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1228天前

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liuxuyao    2021-03-20 09:15

致精进的你:

同学,这个公式是说取两个值中的最大值哈,根据60天计算出的VAR大于VARt-1,所以不再考虑VARt-1这个值了

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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