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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-03-16 10:59
老师,这道题answer等号左边写的不明白,题目中第一种方案买一年期的本息剥离证券,为什么不是(1+2.15%),而是半年付息一次付两次?strips应该是zerocoupon吧
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135****2793

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989天前

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研究院赵老师    2021-03-17 08:44

致精进的你:

要计算远期利率,等号前边和后边的付息频率应该一致,所以这两个都应该是按照半年一次付息计算的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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