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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-03-16 10:36
老师您好,这道题目可以先折现到2015.1.1,再计算到4.1,但是为什么不是乘以(1+10%/4),而是乘以e^(4%*0.5)。 为什么这三个月要用连续复利?
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989天前

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研究院赵老师    2021-03-17 09:19

致精进的你:

这个地方的准确的算法是折现到2015年1月1号之后,算出1140.29,然后用1140.29*(1+4%)^0.5=1162.87,老师的那种连续复利的算法是为了简便,结果上有些许偏差,而你的那种算法是按照单利计算的,是错误的!

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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