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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-03-11 16:19
请问老师,可否解释下A,B,D,特别是D,PRINCILE COMPONENT HEDGES。
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Victoria

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1227天前

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研究院赵老师    2021-03-11 17:14

致精进的你:

这个题重点考察的就是DV01,其他选项更像是来凑数的,DV01的计算要用的利率上升和下降同样基点的情况下计算,如果真实收益率和名义收益率有偏差对它影响最大,所以有效性大打折扣!

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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