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989天前
研究院赵老师 2021-03-08 09:42
致精进的你:
doing the dollar roll ：在5月12日卖出，然后在6月12日再买回来资产池，卖出的钱可以享受利息收益，卖出的钱加上利息收益减去买回的钱就是总的收益；without doing the dollar roll：不做任何操作持有资产池一直到6月12日，获得的收益为持有期间的资产池的收益以及提前偿付，100m*（2%+5%/12）中2%为提前偿付率，5%除以12为一个月的的持有期间的资产池的收益
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-03-08 18:44
既然提前偿付作为收益，那为什么投资者还不希望提前偿付？ 我可能哪里没有理解过来，望老师解答，谢谢。
回答2021-03-09 08:25
doing the dollar roll 中是先卖出后买入，如果有提前偿付也是给买的持有的人的，卖出了就没有提前偿付的收到了
追问22021-03-09 09:30
那么，没有提前偿付可以获得5/12 那一部分为什么不用乘以概率(1-2%)？ 不算一个期望收益？
回答2021-03-09 10:15
提前偿付是在期末，期初是10M，算利息肯定是根据期初资产价值来算的！
