融跃教育

来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management  > Non-parametric Approaches 2019-10-30 23:53
如图,我选了c,答案是a。我觉得c非参数法里面的volatility weighted方法,可以使得var变大。
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emma嫑黑眼圈

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2208天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-31 10:49

致精进的你:

不一定的,如果以前的波动率比较高,现在的波动率比较低的话,以前var 就比较大,通过波动率调整求出的现在的波动率会变小

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2019-10-31 10:49

不一定的,如果以前的波动率比较高,现在的波动率比较低的话,以前var 就比较大,通过波动率调整求出的现在的波动率会变小

回答2019-10-31 10:49

不一定的,如果以前的波动率比较高,现在的波动率比较低的话,以前var 就比较大,通过波动率调整求出的现在的波动率会变小

回答2019-10-31 10:49

不一定的,如果以前的波动率比较高,现在的波动率比较低的话,以前var 就比较大,通过波动率调整求出的现在的波动率会变小

回答2019-10-31 10:49

不一定的,如果以前的波动率比较高,现在的波动率比较低的话,以前var 就比较大,通过波动率调整求出的现在的波动率会变小

回答2019-10-31 10:49

不一定的,如果以前的波动率比较高,现在的波动率比较低的话,以前var 就比较大,通过波动率调整求出的现在的波动率会变小

回答2019-10-31 10:50

不一定的,如果以前的波动率比较高,现在的波动率比较低的话,以前var 就比较大,通过波动率调整求出的现在的波动率会变小

回答2019-10-31 10:50

不一定的,如果以前的波动率比较高,现在的波动率比较低的话,以前var 就比较大,通过波动率调整求出的现在的波动率会变小

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