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来自:FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2021-03-04 14:21
请问这题,相关性下降,senior tranche价值不是上升么,那卖方不是要亏么,怎么答案是反的,能解释下吗
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1380天前

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研究院赵老师    2021-03-04 17:41

致精进的你:

想关性下降,senior tranche价值上升,也就是违约的可能性降低了,所以卖方的价值是上升的!

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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