来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-03-03 20:35
为什么我算出来的组合sigma和答案的不一样，不可以这样算吗 为什么
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研究院赵老师 2021-03-04 09:13
致精进的你:
可以这样算，但是不是用2%和1%计算，而是用dollar形式的标准差计算，A资产应该是7million×2%=0.14，同理B资产应该是0.05
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
