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来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2021-03-03 09:47

What is the bond price of a $100 face value, 2.5-year, 3% semiannual coupon bond using the following annual continuously compounded spot rates: z1= 3%, z2 = 3.1%, z3 = 3.2%, z4 = 3.3%, and z5 = 3.4%? 老师好！想问问这道题怎么算呢？

JiayuChen0523@outlook.com

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1402天前

全部回复(5)

研究院赵老师 2021-03-03 11:05

致精进的你:

1.5*e^(-3%*0.5)+1.5*e^(-3%*1)+1.5*e^(-3%*1.5)+1.5*e^(-3%*2)+（1.5+100）*e^(-3%*2.5)=98.99

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12021-03-04 14:50

所以spot rate在这道题里是没用的？

回答2021-03-04 14:54

抱歉，公式应该是这样的，复制的时候后边的利率忘记修改了；1.5*e^(-3%*0.5)+1.5*e^(-3.1%*1)+1.5*e^(-3.2%*1.5)+1.5*e^(-3.3%*2)+（1.5+100）*e^(-3.4%*2.5)=98.99

追问22021-03-04 15:35

明白了，谢谢~

回答2021-03-04 17:32

不客气！

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