来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2021-02-24 21:32
delta给了怎么用
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研究院赵老师 2021-02-25 08:35
致精进的你:
VaRMic = 1.65 * 2% *120 * 1000 = 3960 VaRAT&T= 1.65 *1% * 30 * 20000-9900 VaRp(5-day)= sqrt(3960^2 + 9900^2 + 2*0.3*3960* 9900) * sqrt(5)= 26193
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2021-02-25 08:36
期权的VaR值是通过delta计算的，一级估值中有讲过
