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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products > Using Futures for Hedging > Using Futures for Hedging-2 2019-10-30 15:15
老师请文问这题怎么做
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Zoeyhu

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1646天前

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范老师    2019-11-01 11:35

致精进的你:

同学,这个题目通过债券复制的方法可以计算出,C债券低估了,所以买入C债券,卖出A,和B债券进行套利,过程参考下图

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2019-11-01 11:35

同学,这个题目通过债券复制的方法可以计算出,C债券低估了,所以买入C债券,卖出A,和B债券进行套利,过程参考下图

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