来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-01-21 22:08
老师为什么tracking error是0.00992啊？他不是平均数方差开根号吗？
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研究院赵老师 2021-01-22 08:16
致精进的你:
您好，是portfolio return和benchmark return的差的标准差，也就是最后一列difference的标准差
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-01-22 09:05
老师请问能把例子里面数据带入算下，过程展现给我看下吗？谢谢
回答2021-01-22 10:30
这个需要用金融计算器计算，你把difference那一列输入到计算器中计算标准差即可
