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来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management > Close-out and Related Aspects > Netting 2019-10-29 23:15

ccp loss waterfall

echoou2018

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702天前

全部回复(1)

范老师 2019-10-31 09:26

致精进的你:

waterfall 的顺序是：1、先用违约方的保证金;2、违约方保证金不足的，用违约基金;3、违约方的违约基金不足，就利用ccp 的资金。4、ccp 资金不足以覆盖，利用非违约会员的违约资金；优先记book2 waterfall，但是book3的也需要知道。CCP没有统一的规定。比如上海证券交易所和美国纳斯达克的有些规则就是不一样的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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