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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-01-15 14:40
老师您好,请问最后一列的数字为什么是上面的4个数求算术平均值,而且前面的权重有的是大于1的
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383天前

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研究院赵老师    2021-01-15 17:43

致精进的你:

在Estimating Coherent Risk Measures中,通过Exponential Weighting Function计算每一个Confidence Level的权重,损失越大占比权重越大;最后计算并不是最后4个数字的平均,是最后一列的加权平均,只不过前5个都为0,

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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