来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-01-14 12:31
VaR Mapping中，衍生品VaR计算里，FRA可以拆分为long短期bill和short长期bill，但我对老师视频中讲的两个bill对应的PV大小有疑问。在例题中（下图1）老师用的两个PV都是用S/（1+r1/2)算出来的，那么题目中r2是没有用的吗？以及，我自己推导了一下，发现12月的PV应该用S/(1+r2) （见下图2），请问是哪个步骤出了问题呢？考试中是否会涉及这方面的计算？
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