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来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-01-05 19:47
最下面那个1%和20%有没有关系，为啥放在一起讲呢，没搞懂，failure rate 是和var比的，和发生二十次的概率什么关系
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Zero朱

提问

14

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1573天前

全部回复(1)

liuxuyao    2021-01-06 09:02

致精进的你:

同学，20%是发生20次exception时的failure rate，即20/100=20%，1%是老师近似的根据二项式公式求出的概率，这些都是来跟var比的，是老师假设不同的评估方法来判断这个模型是否合理

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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