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来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products > Trading Strategies with Options > Trading Strategies with Options-1 2019-10-29 06:34

习题册第三本书124题，要对冲利率上升风险。a选项是什么，是cap的意思吗？cap是买入call option或卖出bond吗？c选项是什么？d选项floor是买put 或买bond吗？c选项为什么灵活？option更灵活呀，可以行权或者不行权呀。

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1927天前

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融跃FRM答疑老师 2019-10-31 15:21

致精进的你:

题干要求从利率上涨中赚钱，这道题选B。 A是利率顶，可以看做对利率的看涨期权，给了借款者借款利率的上限，并不灵活 C Call swaptions give the buyer the right to become the floating rate payer给了买方选择是否执行收固定支浮动的利率互换，显然不能从利率上涨中赚钱。 D利率底，利率的看跌期权，给了借出方收的最低利率。显然也不是rate 大幅上涨中最好的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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