来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-12-07 06:56
老师，请问一下估值与风险押题的第226题。第二步用option对冲gamma后delta不会再变吗？
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HW
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1174天前
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liuxuyao 2020-12-07 09:01
致精进的你:
同学，因为第一步已经对冲完delta了，所以delta对变动不敏感了，只需再对冲gamma即可；同理，如果是gamma对冲，在第一步对冲完gamma后，还要再对冲delta，此时就默认gamma不再变动
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
